意大利萨伦托大学Fabrizio Durante教授学术报告

意大利萨伦托大学Fabrizio Durante教授学术报告

讲座题目：Risk Quantification for Joint Portfolios

主 讲 人：Fabrizio Durante   教授

         意大利萨伦托大学经济与管理系

讲座时间：2017年5月18日（周四）下午13：30

讲座地点：东荣大厦804室

主办单位：吉林大学经济学院

          吉林大学经济学院量化投资研究中心

 主讲人简介

     Fabrizio Durante博士, 意大利萨伦托大学经济与管理系教授（Full Professor in Mathematical Methods of Economics, Finance and Actuarial Sciences），Computational Statistics and Data Analysis、Dependence Modeling和Statistical Methods and Applications等期刊的副主编；欧洲信息学与数学研究联盟（ERCIM ）计算和方法统计“Dependence Models and Copulas”专家团队联合主席。Durante博士的研究方向是相关性和Copula模型及其在量化风险管理、环境科学和模糊聚类方面的应用。2006年博士毕业至今，Fabrizio Durante博士已发表了80余篇同行评议论文，以及多篇经过同行评议并被收录到论文集中的会议论文；出版专著《Principles of Copula Theory》，同时还参与了三本有关多元随机模型及应用专著的撰写；并且，其与另外两位教授合写的论文获得了2015年国际水文科学学会颁发的STAHY最佳论文奖。