性别：

男 Male

职务：

吉林大学量化金融研究中心副主任 、“大连商品交易所-南华期货-吉林大学”衍生品高级人才培养项目负责人

Deputy Director of Quantitative Finance Research Center / Jilin University

职称：

副教授 Associate Professor

导师：

硕士生导师 Supervisor of Master Degree

所在系别：

金融系 Department of Finance

最高学位和学历：

博士、研究生

人才类别：

吉林大学匡亚明青年学者（2021）、吉林大学“励新”优秀青年重点阶段（2021）、吉林大学海外引进人才B类（2014）

通讯地址：

吉林省长春市前进大街2699号吉林大学东荣大厦A103经济学院综合研究室，130012

答疑时间和地点：

每周一、周四下午2:30-4:00在东荣大厦A103，其他时间和地点邮件联系

Email：

HAOWANG(at)JLU(dot)EDU(dot)CN

学科专业：

经济金融应用数学（Mathematics for Economics and Finance）

研究领域

数字经济、国际金融、衍生品理论与实务（Digital Economics; International Finance; Financial Deriviates）

研究方向：

金融风险传染及防范（Financial Risk Contagion and management）

讲授课程：

研究生课程：

R语音与金融数据分析（2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017）

期货与期权/衍生品专题（2022/2023, 2021/2022）

本科生课程：

期货与期权（2022/2023, 2021/2022, 2020/2021）

R语言（2022/2023, 2021/2022, 2020/2021）

国际金融（2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017）

经济管理模拟与实训（2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017）

Linear Algebra（2018/2019, 2017/2018）

金融工程案例（2016/2017）

金融市场风险管理（2016/2017, 2014/2015）

风险管理运用实践（2014/2015）

For Masters:

Financial Econometrics with R(2018/2019, 2017/2018, 2016/2017)

For Undergraduate：

Simulated Training in Economics and Management(2018/2019, 2017/2018, 2016/2017)

Linear Algebra（2017/2018）

International Fiance(2017/2018, 2016/2017)

Cases in Financial Engineering(2016/2017)

Risk Management of Fiancial Market(2016/2017, 2014/2015)

Risk Management and Practice(2014/2015)

教育经历：

2010.11 --- 2014.03  罗马大学经济-金融应用数学博士

2013.02 --- 2013.06  华沙大学访问交流学习

2008.12 --- 2009.12  佛罗伦萨大学金融学硕士（银行、保险与金融市场）

2004.09 --- 2008.06  中国人民大学理学学士（数学与应用数学）

November 2010 - March 2014

PhD student in Mathematics for Economic-Financial Applications

University Department of Methods and Models for Economics, Territory and Finance (MEMOTEF), Faculty of Economics, Sapienza University of Rome, Rome, Italy

Thesis Title: Dependence Methods for Financial Time Series with Application to Portfolio Diversification

Supervisor: Prof. Fabrizio Durante

February 2013 - June 2013

Visiting PhD student in Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics (MIM), University of Warsaw, Poland

Supervisor: Prof. dr hab. Piotr Jaworski

December 2008 - December 2009

Master Degree in Bank, Insurance, and Financial Markets University Faculty of Economics, University of Florence, Florence, Italy

Thesis Title: Multivariate Simulation With Copula and Application in Finance

Supervisor: Prof. Emanuele Vannucci

September 2004 - June 2008

Bachelor Degree in Science

University Department of Mathematics, School of Information, Renmin University of China, Beijing, China

Supervisor: Prof. Jinwu Gao

短期培训：

2022.08 大连商品交易所期货学院高校教师衍生品研修班

2021.08 大连商品交易所期货学院高校教师衍生品研修班

2018.08 大连商品交易所期货学院高校教师衍生品研修班

2017.11 大连商品交易所期货学院高校教师衍生品研修班

工作经历：

2017.07-现在    吉林大学量化金融研究中心副主任

2018.10-现在    吉林大学经济学院金融系 副教授

2019.10-2019.12  约翰开普勒林茨大学应用统计系访问学者

2016.05-2018.08  吉林大学经济学院金融系教工党支部书记

2014.10-2018.09  吉林大学经济学院金融系 讲师

2018.10 --- Now Associate Professor in School of Economics / Jilin University

2017.07 --- Now Deputy Director of Quantitative Finance Research Center / Jilin University

2014.10 --- 2018.09 Assistant Professor in School of Economics / Jilin University

科研成果：

一、科研项目

1. 主持科研项目

[1] 吉林大学中央高校基本科研业务费“‘保险+期货+基差收购’助力通榆县玉米产业振兴的机制和路径研究”，2022.01-2023.12，（项目号：2022XCZX01，主持，在研）

[2] 吉林大学2022年定点帮扶乡村振兴项目，“‘保险+期货’促进通榆县乡村产业发展的研究”2022.01-2022.12，（项目号：,主持，在研）

[3] 吉林省教育厅社会科学项目（重点项目）“‘保险+期货’促进吉林省沿边连片脱贫县乡村产业发展的研究”，2022.01-2023.12，（项目号：JJKH20220933SK，主持，在研）

[4] 吉林省社会科学基金（一般项目）“‘保险+期货’服务吉林省脱贫县乡村产业发展的路径研究”，2021.05-2023.06，（项目号：2021B59，主持，在研）

[5] 吉林大学中央高校基本科研业务费“建设更高水平开放型经济新体制进程中应对美联储货币政策调整维护中国金融稳定的研究”，2020.01-2022.01，（项目号：2020SZQH08，主持，完成）

[6] 中国博士后科学基金面上项目“一带一路背景下中国与东南亚南亚国家股市联动性研究”，2016.11-2021.12，（项目号：2016M601366，主持，完成）

[7] 吉林省教育厅社会科学项目（一般项目）“农产品期货支持吉林省‘乡村振兴’的问题研究”，2019.01-2020.12，（项目号：JJKH20190249SK，主持，完成）

[8] 吉林省金融学会重点项目重点研究课题“新冠肺炎疫情对吉林省金融稳定的冲击及应对研究”，2020.06-2020.12，（项目号：2020JJX023，主持，完成）

[9] 吉林省长吉图开发开放先导区战略实施领导小组办公室横向项目“吉林省向南开放通道建设研究”，2016.09-2017.12，（项目号：2016（297），主持，完成）

[10] 吉林大学哲学社会科学重点研究基地重大项目“日本金融政策变化对于日本经济和外交的影响”，2017.05-2018.09，（项目号：2017XXJD11，主持，完成）

[11] 中央高校基本科研业务费“Copula函数参数的贝叶斯估计及其在投资组合风险管理中的应用”，2015.06-2016.06，（项目号：450060522110，主持，完成）

[12] 罗马第一大学科研基金“Portfolio Optimization under extreme dependence”，2012.11-2014.12，（项目号：prot. C26N12T5XP，主持，完成）

2. 参与国家级科研项目

[1] 国家社科基金重大专项项目“百年变局下的全球治理与‘一带一路’关系研究”，2021-2023，（项目号：20&ZD147，参与，在研）

[2] 国家社科基金重大专项项目“‘一带一路’建设过程中推进金融创新与金融保障体系研究”，2017.10-2021.12，（项目号：17VDL012，参与，完成）

[3] 教育部重点研究基地重大项目“中俄蒙国家战略互动与‘一带一路’建设研究”，2017.11-2020.12，（项目号：17JJDGJW006，参与，在研）

[4] 国家社科基金重大专项项目“‘一带一路’战略实施中推进人民币国际化问题研究”，2015-2020，（项目号：2015ZZD017，参与，完成）

[5] 国家社科基金青年项目“‘一带一路’背景下离岸人民币海外循环机制研究”，2017.6-2020.6，（项目号：17CJY063，参与，完成）

[6] 国家自科基金青年项目“基于Copula方法的西北地区农业天气风险管理研究”，2018.01-2020.12，（项目号：71703123，参与，完成）

二、科研论文

[1] Wang, H., Xu, N., Yin, H.Y., & Ji, H. (2022). The dynamic impact of monetary policy on financial stability in China after crises. Pacific-Basin Finance Journal, 101855.(SSCI, JCR Q2, IF: 3.329(2021))

[2] Wang, H., Wang, X., Yin, S., & Ji, H. (2022). The asymmetric contagion effect between stock market and cryptocurrency market. Finance Research Letters, 102345.(SSCI, JCR Q1, IF: 9.848(2021))

[3] 王皓,李佳林. 汇率稳定助力中国—东盟经济一体化[N]. 中国社会科学报,2022-02-16(003).

[4] 周琦云,许佳,王皓.新冠肺炎疫情下中小企业金融支持政策的评价与建议[J].吉林金融研究,2021(03):19-22.

[5] 付争,王皓.竞争还是竞合：数字金融赋能下金融包容与银行体系发展[J].国际金融研究,2021(01):65-75.

[6] Ji, H., Wang, H., Zhong, R., & Li, M. (2020). China’s liberalizing stock market, crude oil, and safe-haven assets: A linkage study based on a novel multivariate wavelet-vine copula approach. Economic Modelling, 93, 187–204.(SSCI, JCR Q1, IF: 3.875(2021))

[7] Ji, H., Wang, H., Xu, J., & Liseo, B. (2020). Dependence Structure between China’s Stock Market and Other Major Stock Markets before and after the 2008 Financial Crisis. Emerging Markets Finance and Trade, 56(11), 2608–2624.(SSCI, JCR Q1, IF: 4.859(2021))

[8] 巴里·艾肯格林,王皓.全球金融新风险与中国应对[J].东北亚论坛,2019(05):48-58+127.

[9] 王皓,敬海燕.金融危机后发达经济体非常规货币政策及影响[J].经济问题,2019(04):25-31

[10] 王皓,许佳.美联储货币政策正常化的溢出效应研究[J].亚太经济,2019(02):43-50.

[11] Ji, H., Wang, H., & Liseo, B. (2018). Portfolio Diversification Strategy Via Tail-Dependence Clustering and ARMA-GARCH Vine Copula Approach. Australian Economic Papers, 57(3), 265–283.（SSCI，JCR Q3，IF：1.346）

[12] 王皓.创新对外投资方式[J].东北亚论坛,2018(03):12-15+127.

[13] 查尔斯·莫里森,王皓.建立北太平洋和平制度[J].东北亚论坛,2018(01):18-21+127.

[14] Wang H., Pappadà R., Durante F., Foscolo E., A Portfolio Diversification Strategy via Tail Dependence Clustering[M]. Soft Methods for Data Science. Springer International Publishing, 2017: 511-518.（EI检索号：20163902839590）

[15] 朱丹,陈茜,王皓.对我国互联网银行信用风险管理的研究[J].金融经济,2016(08):125-126.

[16] 王皓.基于DCC-GARCH模型对日本股票市场与国际市场波动溢出效应分析[J].现代日本经济,2016,(05): 27-37.

[17] 王皓,李晓.从中日韩股票市场联动性看东北亚地区金融一体化[J].东北亚论坛,2016,(04): 72-85, 128.

[18] 王皓,许佳.中日韩FTA建设与东北亚区域合作——基于中日韩三国自贸区战略的分析[J].亚太经济,2016,(04): 3-8.

[19] 王皓.韩国股票市场与世界主要股票市场的联动性研究[J].韩国研究论丛,2016,(01): 240-253.

[20] Durante F., Foscolo E., Jaworski P., Wang H,. Connectedness Measures of Spatial Contagion in the Banking and Insurance Sector[M]. Strengthening Links between Data Analysis and Soft Computing. Springer International  Publishing, 2015: 217-224.（EI检索号：20150400455795）DOI: 10.1007/978-3-319-10765-3_26

[21] Durante, F., Foscolo, E., Jaworski, P., & Wang, H. (2014). A spatial contagion measure for financial time series. Expert Systems With  Applications, 41(8), 4023–4034.（SSCI/SCI ，JCR Q1，IF：6.954）

三、呈报咨政报告被采纳或批示情况

[1] 2020年8月，撰写的研究报告《新冠肺炎疫情对吉林省金融稳定的冲击及对策》被吉林省政协采纳。

教学改革：

精品课程：   

[1] “R软件数据分析”获得吉林大学精品在线课程，2021.12，负责人 

教学获奖：   

[1] 2021.06 2021年吉林大学优秀本科毕业论文指导教师

[2] 2020.10 吉林大学“第九届青年教师教学水平大赛”二等奖

[3] 2019.11 吉林大学本科“课堂教学质量奖”“优秀奖”

[4] 2017.10 吉林大学2017年度华软教学专项奖

[5] 2017.01 吉林大学2016年度华软教学专项奖

教改项目：     

[1] 吉林大学专业学位研究生课程案例库建设项目，2022.10-2024.10，（主持，在研）

[2] 吉林大学专业学位研究生产教融合培养实践基地示范项目，2022.09-2024.09，（参与，在研）

[3] 吉林大学2022年课程思政“学科育人示范课程”，2022.01-2023.12，（主持，在研） 

[4] 吉林省高教科研课题，2021.05-2023.04，（主持，在研）

[5] 吉林大学 2021 年研究生教学改革研究项目一般项目“产教融合下高素质复合型金融专业硕士人才培养模式研究”（2021JGY43），2021.09.15-2023.12.31，（主持，在研）

[6] 吉林大学 2021 年本科教学改革研究项目一般项目“产教融合下高素质复合型拔尖金融人才培养模式研究”（2021XYB039），2021.07.15-2023.12.31，（主持，在研）

[7] 吉林大学2021年新文科研究与改革实践项目“新文科建设背景下金融学跨学科拔尖人才培养体系研究”（2021XWK27），2021.08.26-2024.12.31，（主持，在研）

[8] 吉林大学2020年课程思政“学科育人示范课程”，2020.01-2021.12，（主持，完成）

[9] 吉林大学教改项目“在金融学相关课程中开展口试以提升教学效果的研究”（2017QNYB050），2017.07.17-2020.12.30，（主持，完成）

教改论文：   

[1] 王皓.口试考核在R语言与金融数据分析课程教学中的应用探索[J].长春师范大学学报,2021,40(02):167-169+174.

学生指导情况：

1. 指导研究生就业情况

[1] 2020.09-2022.06, 陈*, 中央财经大学攻读博士学位

[2] 2020.09-2022.06, 袁*, 东北证券北京分公司

[3] 2020.09-2022.06, 张*, 鲁证资本管理有限公司

[4] 2020.09-2022.06, 王*, 深圳金蝶软件有限公司

2. 指导学生科创、竞赛、发表论文情况

(1) 指导学生获得国家级竞赛奖励

[1] 2021年美国大学生数学建模竞赛二等奖（Honorable Mention）1项

[2] 第四届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛，二等奖3项、三等奖5项、优胜奖10项

[3] “young”帆期海—大商所首届大学生衍生品实践大赛，优秀奖1项

(2)指导本科生发表科研论文1篇

[4] Wang, H., Wang, X.（王晓倩）, Yin, S. （尹思源）,  & Ji, H. (2021). The asymmetric contagion effect between stock market and cryptocurrency market. Finance Research Letters, 102345.（SSCI，JCR Q1，IF：5.596）

获奖情况：

[1]2021.11 吉林大学2021年度本科招生宣传工作“优秀个人”

[2]2021.06 2021年吉林大学优秀本科毕业论文指导教师

[3]2021.06 吉林大学本科招生宣传百名教授宣讲团成员

[4]2021.01 吉林大学“励新”优秀青年重点阶段

[5]2021.01 吉林大学优秀班主任

[6]2020.12 吉林大学2020年度本科招生宣传工作“优秀个人”

[7]2020.10 吉林大学“第九届青年教师教学水平大赛”二等奖

[8]2019.11 吉林大学本科“课堂教学质量奖”“优秀奖”

[9]2017.10 吉林大学2017年度华软教学专项奖

[10]2017.01 吉林大学2016年度华软教学专项奖

[11]2017.01 吉林大学优秀博士后奖

[12]2010.11 --- 2013.10 罗马大学博士奖学金

[13]2008.06 北京市优秀毕业生

[14]2007/2008 中国人民大学学习优秀奖学金

[15]2005/2006 中国人民大学青年发展战略奖学金

Awards First prize of Excellent Postdoctor Award, Academic Year 2016/2017, Granted by Jilin University

Awards Second prize of The Seventh Teaching Competition for Young College Teachers, Academic Year 2016/2017, Granted by Jilin University

Scholarship Winner of a PhD scholarship in Mathematics for Economic-Financial Applications, Academic Year November 1, 2010-October 31, 2013, Granted by Sapienza University of Rome

Awards Winner of the Beijing Excellence Graduate, Academic Year 2007/2008, Granted by Beijing Municipal Education Committee

招生意愿：

1. 招生类型：本科直博生、硕士研究生（保研、考研均收）。

2. 研究方向：数字经济方向或衍生品理论与实务方向。

3. 本人研究过程中需要阅读大量的中英文文献，撰写中英文论文，需要有良好的中英文阅读与写作能力。

4. 本人致力于应用统计方法研究金融问题，需具备一定的经济、金融、管理类相关学科基础，研究过程中需要能够理解和建立数学模型，需要具备良好数学基础和编程能力。

5. 本人具有丰富的跨学科求学与研究经历，欢迎来自相关学科背景的同学。

6. 本人招生名额有限，请本科直博生尽早通过邮件进行交流；请保研生、考研生于预录取通知发布后尽早通过邮件进行交流。