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美国西密歇根大学C. James Hueng教授应邀来我院作学术报告

发表于: 2017-06-06 10:24  点击:409

    6月5日下午,美国西密歇根大学C. James Hueng教授应邀来我院作主题为“动态混频状态空间模型”的学术报告。本次报告由经济学院副院长王倩教授主持,经济学院四十余名本科生、研究生参加了本次报告会。  

    首先,Hueng教授介绍了状态空间模型的初始形式,随后讲解了CAPM模型中关于贝塔系数的相关定义及性质,在此基础上介绍了时间序列模型中传统的风险收益之间的关系,并将时间序列下不可观测的贝塔值分解到两个等式中,即state equation & measurement equation。接着,Hueng教授给出了构建状态空间模型的另一个例子,说明了该模型具体测算目标,引入了状态等式和衡量等式(相同于原始模型),并表示不可观测变量的最佳预测方式是选取并使用所有可获取信息。之后,Hueng教授通过度量中国真实经济周期的例子,解释了如何将大量可观测但频率不同的数据整合为同频率数据,由此引出了动态混频状态空间模型的主体部分。最后,Hueng教授总结到,在日常学术论文写作中,遇到不可观测数据不应放弃研究,可使用状态空间模型进行转换,通过计量统计软件对不可观测数据进行合成。

    讲座结束后,同学们踊跃提问,Hueng教授进行了细致地解答。Hueng教授的学术报告让同学们对日常论文写作过程中出现的数据无法观测与获取的问题有了更为深刻的认识和理解,并有了明确的解决方法。此次讲座使我院师生受益匪浅。

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