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科学研究

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意大利萨伦托大学Fabrizio Durante教授学术报告

发表于: 2017-05-11 10:53  点击:487

讲座题目:Risk Quantification for Joint Portfolios

主 讲 人:Fabrizio Durante   教授

         意大利萨伦托大学经济与管理系

讲座时间:2017年5月18日(周四)下午13:30

讲座地点:东荣大厦804室

主办单位:吉林大学经济学院

          吉林大学经济学院量化投资研究中心

 主讲人简介

     Fabrizio Durante博士, 意大利萨伦托大学经济与管理系教授(Full Professor in Mathematical Methods of Economics, Finance and Actuarial Sciences),Computational Statistics and Data AnalysisDependence ModelingStatistical Methods and Applications等期刊的副主编;欧洲信息学与数学研究联盟(ERCIM )计算和方法统计“Dependence Models and Copulas”专家团队联合主席。Durante博士的研究方向是相关性和Copula模型及其在量化风险管理、环境科学和模糊聚类方面的应用。2006年博士毕业至今,Fabrizio Durante博士已发表了80余篇同行评议论文,以及多篇经过同行评议并被收录到论文集中的会议论文;出版专著《Principles of Copula Theory》,同时还参与了三本有关多元随机模型及应用专著的撰写;并且,其与另外两位教授合写的论文获得了2015年国际水文科学学会颁发的STAHY最佳论文奖。

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